Médias móveis Material Motivado por e-mail de Robert B. Eu recebo este e-mail perguntando sobre a média móvel de casco (HMA) e. E você nunca ouviu falar sobre isso antes. Uh. está certo. Na verdade, quando eu pesquisuei, descobri muitas médias móveis de que eu nunca ouvi falar, como: Zero Lag Exponencial Motivo em Movimento Médico Mínimo Mínimo Média Mínima Mínima Média Mínima Triangular Mínima Adaptativa Média Mover Jurídica. Então, eu pensei que a mãe falava sobre médias móveis e. Experimentei que você fizesse isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas foi antes de conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos com os quais eu jogava eram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos preços das ações n (P n sendo o mais recente). Média de Movimento Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) K onde K n. Média móvel ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K onde K (12. n) n (n1) 2. Média de Movimento Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K onde K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive nunca vi essa fórmula EMA antes. Eu sempre acreditava que era. Sim, normalmente é escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições similares. (Veja as coisas do EMA aqui e aqui.) Na verdade, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps forem iguais, digamos, Po, então a média móvel também é igual a Po. E essa é a forma como qualquer média de auto-respeito deve se comportar. Então, o que é melhor Defina o melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando rastrear uma série de preços das ações que variam de forma sinusoidal: Preços de ações que seguem uma curva de seno Onde você encontrou um estoque como esse Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA E EMA) atingem seu máximo mais tarde do que a curva senoidal. Isso é atrasado e. Mas e esse cara HMA. Ele parece muito bom Sim, e é disso o que queremos falar. De fato. E o que é 6 em HMA (6) e vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Média móvel da casca Começamos calculando a média móvel ponderada de 16 dias (WMA) assim: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K com K 12. 16 136. Embora seja bom E smoooth, tem um atraso maior do que wed como: Então, olhamos para o WMA de 8 dias: eu gosto sim, segue as variações de preços muito bem. Mas há mais. Enquanto a WMA (8) analisa os preços mais recentes, ainda tem um atraso, então vemos o quanto a WMA mudou ao passar de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: em certo sentido, essa diferença dá alguma indicação de como a WMA está mudando. Então adicionamos esta mudança ao nosso WMA anterior (8) para dar: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA, eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) seria assim: eu vou tomar paciência. tem mais. Agora, apresentamos a transformação mágica e obtemos. Ta-DUM Thats Hull Sim. Como eu entendo, mas o que é o ritual mágico Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 dias e 16 dias, observamos atentamente essa seqüência de números. Então, calculamos a WMA nos últimos 4 dias. Isso dá a média móvel de casco que chamamos de HMA (4). Huh 16 dias, então 8 dias e 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe alguns dias, como n 16. Então você olha WMA (n) e WMA (n2) e calcula MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Em nosso exemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16). Então você calcula WMA (sqrt (n)) usando apenas os últimos números sqrt (n) da série MMA. (No nosso exemplo, isso deve ser calculado Um WMA (4), usando a série MMA.) E para esse gráfico engraçado SINE Howd it do Então, onde a planilha ainda está trabalhando: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem aos pontos: é HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 ou MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Por razões sanitárias, escreva bem assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Note que todos os pesos adicionam a 1. Além disso, wk 2 (136) - (1136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1136) K Para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4). Temos (lembrando que P 16 é o valor mais recente). HMA o WMA de 4 dias dos MMAs acima ( W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. W 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. W 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . W 16 P 13) 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço estavam chamando P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias deles, o MMA de ontem (e isso retorna 1 dia antes de P 1) e no dia anterior, o MMA retorna aos 2 dias antes da P 1 e ao dia Antes disso. Ok, então você está chamando os preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Então, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam mais de 16 dias, certo Você conseguiu. Mas há pesos negativos para os preços antigos. Isso é legal. A prova está no. Sim sim. A prova está no pudim. Então, o que faz a planilha. Até agora, parece assim: (Clique na imagem para fazer o download.) Você pode escolher uma série SINE ou uma série de preços de ações da RANDOM. Para este último, cada vez que você clicar em um botão, você obtém outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: é a nossa n. (Por exemplo, usamos n 16 para o nosso exemplo, acima.) Além disso, se você escolher a série SINE, você pode introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note-se que usamos n 16 e n 36 (na imagem da planilha) porque n2 e sqrt (n) são ambos inteiros. Se você usa algo como n 15, então a planilha usa a parte INT eger de n2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Portanto, a média móvel do casco é a melhor. E quanto a Jurik Average eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. No entanto, vamos jogar com médias móveis. Outra média móvel Suponha que, em vez da média móvel ponderada (onde os pesos são proporcionais a 1, 2, 3.). Usamos o ritual mágico de Hull com a média móvel exponencial. Ou seja, consideramos: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M oving A verage g imick ou M oving A verage g eneralized ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving A verage g ummy Preste atenção Nós escolhemos nosso número de dias favorito, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 e k e ver o que obtemos: por exemplo, aqui estão alguns MAgs (onde ficaram 16 dias, mas alterando os valores de 945 e k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Observe que quando selecionamos k 3, obtemos nk 163 5.333 que mudamos para 5.0 simples e simples. Por que você não fica com escolhas de cascos: 945 2 e k 2 Boa idéia. Wed, obtê-lo: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece o gráfico com 945 1.5 e k 3. Ele faz, não foi você. Novamente Possivelmente. Então, o que dizer desse ritual de raiz quadrada deixo isso como um exercício. Para você Ok, enquanto joga com essa coisa MAg acho que Hulls k 2 funciona bastante bem. Tão bem que fique com isso. No entanto, muitas vezes recebemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas uma pequena parte da mudança: EMA (n2) - EMA (n). Na verdade, bem, adicione apenas uma fração 946 dessa mudança. Thatd dar: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0,5 ou talvez apenas 946 0,25 ou seja o que seja e usamos: por exemplo, se compararmos o grupo de médias móveis à medida que acompanham uma função STEP, obtemos isso, onde adicionamos (para MAg) apenas 946 12 de o troco. Sim, mas qual é o melhor valor de beta. Defina o melhor: note que o beta 1 é a escolha Hull. Exceto estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de lado essa coisa de raiz quadrada. Uh, sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Atualmente, parece com algo de algo para jogar. Eu consegui uma planilha que parece assim. Clique na imagem para fazer o download. Você escolhe um estoque e clique em um botão e obtenha um valor de anos de preços diários. Você escolhe HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para MAg, o parâmetro, e veja quando você deve comprar VENDER. Quando com base em qual critério Se a média móvel for DOWN x do seu máximo nos últimos 2 dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se for UP y do seu mínimo nos últimos 2 dias, VENDE. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de x e y. É bom. Esses critérios eu disse que era algo para jogar. Veja esta outra técnica de suavização chamada Filtro Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, está agora incluído nesta planilha: é bom jogar com ele. Você notará que há um parâmetro que você pode mudar na célula M3. E COMPRAR e VENDER sinais.10.2a Escolha dos fluxos médios em movimento Explore as fórmulas médias de baixa velocidade reduzidas recentemente adicionadas na seção 10.5. Aqui estão os períodos médios comuns utilizados para a média móvel - Indicadores de cruzamento de MA: 10 períodos - O mais utilizado para os indicadores de tendência a seguir. Se o preço estiver acima dos 10 EMA, a tendência é considerada para cima e para baixo, se abaixo. 15 períodos - Uma boa cruzada lenta sobre MA ou EMA para uso com o EMA de 10 períodos para uma tendência após o sistema de negociação. 21 períodos - Alternativa ao período 15 MA ou EMA e indica o status da tendência de médio prazo. 50 períodos - indicador de tendência de médio prazo. Combinado com uma média móvel baixa de atraso fornece uma boa opção para um sistema de negociação. 200 períodos - Usado por comerciantes de longo prazo para permanecer investido ou sair se o preço está acima ou abaixo dessa média. Os comerciantes de longo prazo e de curto prazo podem combinar vários desses sistemas de negociação média para criar bons resultados aceitáveis nas tendências. Use EMAs para a geração de sinal e MAs como a média lenta da linha de base. 10.3 Intervalo de abertura Trading Breakout (ORB) Ao contrário da negociação baseada na média móvel, que está intrinsecamente vinculada ao preço ao longo do período de negociação, o método de negociação da gama de abertura, utiliza o início do período para determinar o intervalo de negociação. Originalmente, pretendido como um sistema de negociação intradiário, não há razão, por que isso não pode ser usado para negociação de posição e longo prazo com regras apropriadas ajustadas. O que é importante é anotar suas características importantes: na versão intradía da negociação do intervalo de abertura, notaremos o alto ou o mínimo do dia, digamos, durante os primeiros 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 30 minutos ou 1 hora e tome a Alto e baixo como os níveis de breakout para baixo e para baixo. O período de tempo que você escolher é aquele que você pode chegar pela experimentação. Você obterá bons resultados, mesmo se você usar apenas 5,10 ou 15 minutos, já que seus níveis de abertura variam. O conceito por trás disso é que a faixa de abertura do mercado determina os níveis de alta e baixa para negociação. Acima do alto nível, o mercado é otimista, e abaixo do nível baixo, é de baixa. Em certo sentido, este é um meio de mercado para o período de negociação. Para uso na negociação de posição, você poderia usar um intervalo que poderia estender tanto quanto um 1-2 horas em gráficos horários e até um dia para negociação de posição de longo prazo para calcular o nível de alcance. Os negócios longos são iniciados acima do nível alto, enquanto os negócios curtos são iniciados abaixo do baixo nível desse período. Veja o gráfico abaixo, onde fomos capazes de conquistar uma tendência bem feita 122 pontos em 3 negociações. E ver o que faz em dias limite de alcance: 10.4 ORB especial - Usando um único nível No método ORB descrito no 8.3 acima, você pode pensar que você perde parte dos lucros comerciais com base na volatilidade que determina seus níveis de abertura de abertura. Bem, há uma resposta simples a isso. Mude para um único nível que pode ser um dos seguintes: simplesmente tomando a média do alto e baixo do período selecionado, você pode trabalhar com um único nível onde o longo está acima do nível médio e curto está abaixo do nível médio . Isto é como uma média de mercado para fins de negociação. Nível único ORB 1 (HighLow) 2 dos primeiros n minutos. N5,10,15,20,30 minutos ou 1 hora com base na sua escolha ou contínua ao longo do dia. Leia isso com os outros comentários dados a respeito de ampliar o conceito de negociação de posição, onde sua média de alta e baixa pode ser de 1-2 horas ou mesmo um dia e talvez uma semana no caso de períodos mais longos. Esteja preparado para exibir whipsaws em torno do nível ORB quando o mercado não está tendo direção. Veja os gráficos abaixo: e veja os whipsaws que podem ocorrer. Estes podem ser evitados por várias técnicas de cancelamento de ruído, que discutiremos mais tarde. Se você tiver alguma sugestão ou contribuições, escreva para mim em abnash1978yahoo. co. uk ou publique seus comentários no fórum. 10.5 Mais movimentos de média móvel e remoção de ruído As médias móveis simples e exponenciais tradicionais fornecem sinais comerciais que não são tão sensíveis quanto os comerciantes Gostaria, levando a uma parte significativa do comércio superando ao usar essa média. Claro, quando há uma tendência longa em progresso, todos os sistemas de negociação baseados em média móvel terão bom desempenho. Há muita informação sobre a média móvel de atraso inferior, e a que é facilmente disponível no domínio público é a média móvel de Hull. Eu também leio sobre Jurik, mas não tenho certeza se as fórmulas corretas estão disponíveis. Postado abaixo é uma AFL que fornece uma média móvel baixa de atraso que foi combinada com uma média móvel padrão de 50 períodos para mostrar como ela pode gerar sinais de compra e venda. E, abaixo, é outra AFL que permite traçar diferentes tipos de médias móveis que poderiam se tornar parte do seu arsenal de negociação. Ambos são de fontes públicas na internet. Você pode facilmente fazer um sistema de negociação, quer usando como mostrado abaixo, com uma cruzada de 50MA ou dois outros períodos, digamos, 10 e 15 períodos. Aqui está esta seleção de Monthrsquos do Tradersrsquo Tips, contribuído por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores mais Implementar facilmente algumas das estratégias apresentadas nessa e outras questões. Outro código que aparece em artigos nesta edição é publicado na Área de Assinante do nosso site em technical. traderssubsublogin. asp. O login requer seu sobrenome e número de inscrição (do rótulo postal). Uma vez conectado, desloque-se para baixo, abaixo da área do sistema de negociação ldquoOptimized, até ver ldquoCode a partir de articles. rdquo A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigenciar o código para os assinantes. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta acessar o texto desejado destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser ldquopastedrdquo em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. Para este mês, as dicas do Tradersrsquo, o foco é o artigo de Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs. O código de RSquo para eSignal (um estudo EFS) já está no artigo Gardnerrsquos. Os assinantes encontrarão este código na Área de Assinante do nosso site, os Comerciantes. (Clique em ldquoArticle Code rdquo em nossa página inicial.) Apresentamos aqui um código adicional e possíveis implementações para outros softwares. TRADESTATION: MÉDIA MOVIMENTEMENTE SIMPLES DE OITO BARRAS Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner descreve a construção e o uso de uma estratégia usando uma média móvel simples de oito barras (SMA) do fechamento em um gráfico mensal De títulos de alto rendimento (fundos mútuos ou ETF). A idéia é sair de um curto e comprar quando o fechamento mensal é acima do SMA de oito barras e sair de um longo e vender curto quando o fechamento está abaixo do SMA de oito bar. Aqui está o código de estratégia EasyLanguage para inserir uma posição longa (se você não estiver atualmente longo) se o fechamento estiver acima do SMA de oito barras e digite uma posição curta (se você não estiver atualmente curto) se o fechamento estiver abaixo do oito - Barra SMA. A estratégia permite alterar o preço a ser utilizado para a média móvel e o tipo de média móvel a utilizar (simples, exponencial ou ponderada). Para fazer o download do código EasyLanguage para os indicadores, primeiro navegue para o tópico de Perguntas frequentes e tópicos de referência do EasyLanguage no fórum de suporte EasyLanguage (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), role para baixo e clique no link rotulado ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo, selecione o link apropriado Para o mês e o ano. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. FIGURA 1: TRADESTATION, MÉDIA MOVIMENTÁRIA SIMPLES DE BARRADEIRA. Aqui está um gráfico de barras mensal do FAGIX com o código de estratégia EasyLanguage definido para oito barras e uma média móvel simples inserida. O gráfico amarelo é o indicador interno ldquoMov Moy 1 Linerdquo (média móvel simples) definido para oito barras. Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE PERÍODO Em ldquoTrading Obrigações de alto rendimento Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner demonstra um sistema baseado em barras mensais usando um oito - média móvel simples, como uma linha de sinal de buysell. O autor usa o Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX US Equity) para demonstrar o sistema como uma ferramenta de baixo risco para determinar a posição, reverter em fechamentos cruzando a média móvel. O gráfico da Bloomberg na Figura 2 exibe o sistema no iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). Escolhemos este gráfico para demonstrar os negócios bem sucedidos a longo prazo que podem ser desencadeados por este sinal, juntamente com algumas das reversões de curto prazo que você sempre precisa estar consciente de qualquer sistema de reversão. FIGURA 2: BLOOMBERG, MEIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE BARRA AO ABRIGO. Aqui está um gráfico de candelabros mensal que mostra o capital da EEU dos EUA desde o início de 2007. Os marcadores de texto foram usados para mostrar os pontos do cruzamento próximo da média móvel simples. O SDK SDK da Bloomberg possui uma variedade de outros tipos de marcadores que também podem ser usados para marcar claramente os negócios. A data de início para esta segurança é janeiro de 2007. Um sinal de venda gerado no final de maio de 2007 teria produzido um comércio lucrativo. Três reversões rápidas ocorreram em fevereiro, março e abril, com o sinal de compra em abril gerando um comércio lucrativo com duração de um ano e meio. Uma vez que esse comércio fechou, o mercado está em um estado principalmente sem tendência, levando a pequenos perdedores, pois o preço de segurança oscila em torno da média móvel simples de oito períodos. Os leitores notarão que adicionamos um parâmetro definível pelo usuário chamado ldquoBarsToShowrdquo que só mostrará sinais nas barras x finais, conforme escolhido na caixa de diálogo de propriedades. Isso foi feito para que os gráficos com uma grande história possam ser mostrados com um olhar menos desordenado, mostrando apenas sinais recentes gerados pela estratégia. O código Bloomberg associado para esta estratégia é escrito usando o framework CS. NET dentro da função STDYltGOgt no terminal Bloomberg, escrito em C. Todas as contribuições do código Bloomberg para Tradersrsquo Tips também podem ser encontradas nos arquivos de amostra fornecidos com atualizações regulares do SDK e Os estudos serão incluídos na lista global de estudos da Bloomberg. Esta estratégia também pode ser testada e o período médio móvel otimizado usando a nova função BTltGOgt disponível no Bloomberg. THINKORSWIM: ESTRATÉGIA SIMPLES DE SMA DE PERÍODO Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner nos dá uma nova rotação no uso de um indicador de média móvel clássica. O artigo descreve uma abordagem direta que compara o preço de um título (um fundo de títulos, por exemplo) em relação à sua média móvel de oito meses para determinar a direção comercial apropriada. De acordo com Gardner, isso se destina especificamente para uso com títulos de alto rendimento e seus ETFs associados em virtude de seus movimentos de preços. A simplicidade pode ser uma coisa maravilhosa. Recriamos a estratégia em nossa linguagem de script proprietária, thinkScript. Isso exibirá automaticamente os sinais de compra e venda que seriam empregados usando a técnica descrita por Gardnerrsquos (Figura 3). Também pode ser combinado com nosso estudo DailySMA existente para traçar as médias. FIGURA 3: THINKORSWIM, MÉDIA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BAR. Os sinais de compra e venda baseados na técnica Brooke Gardnerrsquos são exibidos automaticamente. Você também pode optar por exibir o estudo DailySMA pré-construído para traçar as médias móveis. O código thinkScript para a estratégia personalizada é mostrado aqui, juntamente com instruções para aplicar tanto o estudo DailySMA pré-construído. De TOS Charts, selecione ldquo Estudos rdquo rarr ldquo Edite estudos rdquo Selecione o ldquo Estratégias guia rdquo no canto superior esquerdo Selecione ldquo Novo rdquo no canto inferior esquerdo Nomeie a estratégia (ou seja, ldquo EightPeriodAvg rdquo) Clique em Na janela do editor do script, remova o ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo e cole o seguinte: Clique em OK (Opcional) Se desejar adicionar nosso estudo pré-construído ldquo DailySMA, basta clicar em ldquo Studies rdquo no canto superior esquerdo Do ldquo Editar estudos e estratégias rdquo janela Doubleclick ldquo DailySMA rdquo na lista de estudos à esquerda Na seção ldquo Propriedades: DailySMA rdquo na página no canto inferior direito do menu, altere o período de agregação do diário de ldquo para o mês de ldquo Rdquo Imediatamente abaixo disso, altere o comprimento de ldquo 9 rdquo para ldquo 8 rdquo Selecione OK e você é bom para ir Seu estudo e estratégia aparecerão em seu gráfico. Mdashthinkorswim Uma divisão da TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: MÉDIA DE MOVIMENTO SIMPLES DE OITO BARRA Desde a estratégia de negociação de títulos de alto rendimento apresentados no artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo é um simples Estratégia baseada em mensagens, pensei que seria interessante ver como isso ocorreu variando o período mensal por dia do mês. Para fazê-lo, configurei uma otimização que calcula a média móvel mensal com base no valor do valor patrimonial líquido (NAV) para cada dia do mês de 1 a 28, bem como para o mês do calendário padrão. As regras da estratégia permanecem as mesmas, mas os negócios são acionados no dia especificado do mês. A Figura 4 mostra os preços diários do NAV sincronizados com a média móvel mensal, enquanto a Figura 5 tem o espaço de otimização conspirado em relação ao período médio móvel variando de 3 a 21. Itrsquos interessante notar que a negociação FAGIX mais perto do final (ou início) do O mês se correlaciona com o aumento dos lucros. Além disso, um comerciante motivado pode aumentar o desempenho um pouco estimando o NAV e os valores médios móveis e trocando no dia do gatilho em vez do dia seguinte. FIGURA 4: WEALTH-LAB, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Embora o gráfico seja diário, o comércio ocorre apenas na transição de um período mensal para o outro. FIGURA 5: LABORATÓRIO DE RIQUEZA, VARIANDO PERÍODOS MÉDIOS DE MOVIMENTAÇÃO. Estes resultados indicam que a negociação da FAGIX é mais rentável quando se utilizam períodos mais baixos da média móvel calculada no final ou no início do mês. Nosso código WealthScript C está convenientemente disponível para clientes através do recurso de download de estratégia. Também é mostrado abaixo. AMIBROKER: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BARRAS Em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner apresenta um sistema de cruzamento básico básico em movimento. A implementação do crossover da média móvel (MA) é direta e a fórmula AmiBroker é apresentada aqui. Para usá-lo, insira a fórmula no Editor AFL e, em seguida, pressione o botão ldquoSend to analógico para backtest e ldquoInsert indicatorrdquo para ver o gráfico. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6. FIGURA 6: AMIBROKER, MEIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BAR. Aqui está um gráfico mensal da FAGIX com uma média móvel simples de oito meses (janela superior) e os resultados do backtest (janela inferior). NEUROSHELL TRADER: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OESTRO O sistema de crossover de média móvel simples discutido por Brooke Gardner em seu artigo nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo pode ser facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Depois de carregar um gráfico mensal, crie o sistema de negociação selecionando ldquoNew trading strategyrdquo no menu Inserir e insira o seguinte no local apropriado do assistente de estratégia de negociação: Se você possui o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros devem ser otimizados . Depois de testar a estratégia de negociação, use o botão ldquoDegrade Analysisrdquo para ver as estatísticas de backtest e trade-by-trade para a estratégia. Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para a seção Stock Comm Américas do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de qualquer dica Tradersrsquo anterior. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7. FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Este gráfico NeuroShell Trader exibe a estratégia de tempo SMA aplicada ao Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO-BARRA O código AIQ para a média móvel mensal e o sistema relacionado descrito em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo por Brooke Gardner nesta edição é fornecido no site abaixo. Embora este seja um sistema de média móvel simples, o uso da série de dados mensais apresentou um desafio, já que o módulo EDS do software AIQ não fornece acesso a uma barra mensal. O módulo de gráficos suporta o gráfico mensal, mas no código EDS, a barra mensal não pode ser acessada diretamente. Eu tentei duas abordagens diferentes, e ambas pareciam funcionar. O primeiro envolveu a criação de uma série mensal de dados, baixando um arquivo. csv mensal do Yahoo Finance e, em seguida, importando o arquivo de dados para um ticker recém-criado usando o utilitário de importação DTU. Isso funcionou, mas provou ser muito esforço se eu quisesse obter vários fundos de títulos. Além disso, a atualização teria que ser feita manualmente. Para usar este arquivo de dados, configuramos a entrada ldquoUseMoDataFilerdquo para 1. Então eu tentei codificar um fechamento mensal usando arquivos de dados diários. Isso levou um pouco de código, mas qualquer arquivo de dados diário funcionará, sem modificação, com essa abordagem. Para usar um arquivo de dados diário, defina o ldquoUseMoDataFilerdquo como zero. O outro parâmetro de entrada nos permite encontrar o final do mês ao usar um arquivo de dados diário. Como uma opção, você poderia usar o primeiro dia do novo mês como o dia do sinal definindo ldquoUseEndOfMonthCrdquo como zero. No entanto, para backtesting e também para combinar com a abordagem autorrsquos, eu configurei o ldquoUseEndOfMonthCrdquo para ldquo1rdquo para que possamos obter os sinais da última barra do mês. No arquivo EDS para o backtest, eu entro no aberto da primeira barra do mês. A Figura 8 mostra um gráfico diário de VVR com uma média móvel de oito meses. FIGURA 8: AIQ, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Aqui está um gráfico diário do VVR (um fundo de títulos de alto rendimento) com uma média móvel de oito meses. Este código e o arquivo EDS podem ser baixados da TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (O código também é mostrado abaixo. TRADERSSTUDIO: MÉDIA MUDRE SIMPLES DE OITO BARRA O código TradersStudio para o artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading Obrigações de Alto Rendimento Usando ETFs, rdquo é fornecido nos seguintes sites: Os seguintes arquivos de código são fornecidos em O download do TradersStudio tem uma característica bastante única que permite não só rastrear a série de preços brutos e as séries de preços ajustadas por divisão, Mas também a contribuição dos dividendos. Esta é uma característica extremamente importante para obter uma imagem precisa desse tipo de estratégia e, nesse caso, qualquer estratégia de rendimento de dividendos. Na Figura 9, mostro o indicador em um gráfico de COY. Também mostra as setas de compra junto com as saídas para vários negócios do sistema. FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE BARRIGO. Aqui está um caractere diário T de COY com o indicador mensal SMA. ESTRATÉGIA: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BARRAS ldquoTrading Obrigações de alto rendimento Usando ETFs rdquo nesta edição por Brooke Gardner pode fornecer uma estratégia simples, mas sugere algumas dicas muito importantes. Em primeiro lugar, em muitos dos nossos testes contra outros ETFs e ações, a abordagem de compra de amplificação de compras geralmente superou a estratégia SMA de oito períodos, a longo prazo, apesar do fato de que a ampliação do amplificador tivesse ampliação. Os comerciantes, portanto, precisam decidir se o maior retorno anual médio por si só determina o melhor sistema. Como comerciante, você pode lidar com uma retirada de 40, e você está disposto a esperar dois anos para que essa posição se recupere Ou você está disposto a desistir de alguns lucros potenciais, sabendo que você não precisa testemunhar esse cenário? Esta é uma escolha de comerciantes deve fazer. A segunda dica importante do artigo é que é possível ter regras de nível de nível micro e nível de macro. As regras de negociação costumam operar no nível micro, à medida que você faz decisões de compra e venda com base nos dados mais recentes e oportunos. No entanto, o método apresentado no artigo Gardnerrsquos funciona no nível macro, avaliando o desempenho no nível mensal e não diário. O ponto de autorrsquos é que as regras de negociação de nível micro e macro podem se cumprimentar muito, funcionando bem juntos dentro do mesmo sistema comercial. Dentro do StrataSearch, criamos duas pesquisas automatizadas, que sempre usaram a estratégia SMA de oito períodos como uma regra de negociação de suporte e outra que não. As buscas automatizadas testaram milhares de combinações de regras comerciais. A diferença era muito aparente. A busca automatizada usando a estratégia SMA de oito períodos simples tendeu a criar sistemas com retornos mais consistentes e reduções menores. Os usuários do StrataSearch podem explorar a estratégia SMA de oito períodos, além de importar a estratégia ou a regra de negociação de suporte da área compartilhada do fórum de usuários do StrataSearch. Depois de instalar a regra de negociação, os usuários podem executar suas próprias pesquisas automáticas para ver o quão bem este filtro de nível de macro pode executar. Um gráfico de amostra que mostra a estratégia de SMA de oito períodos em relação a uma abordagem de espera de amplificação de compra é mostrado na Figura 10. FIGURA 10: ESTRATÉGIA, MÉDIA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BAR. Uma estratégia de retenção de amplificação de compras aplicada ao FAGIX é mostrada em verde. A estratégia de SMA de oito períodos, mostrada em amarelo, evita as grandes retiradas da abordagem de aquisição de amplificação. METASTOCK: VERSÃO MOVIMENTEMENTE SIMPLES DE EIGHT-BARRY Artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs, rdquo sugere que um sistema básico é o melhor e o mantém simples para aposentados sem software de negociação. No entanto, o sistema pode ser inserido no MetaStock para criar um teste de sistema e um Expert Advisor. Aqui estão os passos. Para criar um teste do sistema: Selecione Ferramentas rarr o Enhanced System Tester Clique em Novo Insira um nome Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: Selecione a guia Comprar Ordem e digite a seguinte fórmula: Selecione a aba Procura curta e insira o seguinte Fórmula: selecione a guia Comprar para cobrir pedidos e digite a seguinte fórmula: Clique em OK para fechar o editor do sistema. Para fazer o Expert Advisor: Selecione Tools rarr Expert Advisor Clique em Novo para abrir o Expert Editor Digite um nome para o seu especialista Clique na guia Símbolos Clique em Novo para criar um novo símbolo Digite o nome ldquo Compre rdquo Clique na janela de condição e digite Na fórmula: Selecione a guia Gráficos Defina o símbolo para a seta para cima Defina a cor para verde Na janela da etiqueta, digite ldquo Buy rdquo Defina a posição do símbolo para ldquo Abaixo do gráfico do preço rdquo Defina a posição do rótulo para ldquo Abaixo do símbolo rdquo Clique em OK Clique em Novo para criar um novo símbolo Digite o nome ldquo Sell rdquo Clique na janela de condição e digite a fórmula: Selecione a guia Gráficos Defina o símbolo para a seta para baixo Defina a cor como vermelho Na janela Etiqueta, digite ldquo Sell rdquo Defina a posição do símbolo para ldquo Acima do gráfico do preço rdquo Defina a posição do rótulo para ldquo Acima do símbolo rdquo Clique em OK Clique em OK para fechar o Editor Especialista. MdashWilliam Golson MetaStock Suporte Técnico Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: TRADING BONDS DE ALTO RENDIMENTO USANDO ETFs Você pode combinar características de gráficos, escaneamento e classificação do TC2000rsquos para aplicar a estratégia de SMA de oito períodos discutida no artigo Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading Obrigações de alto rendimento usando ETFs. rdquo A Figura 11 mostra um gráfico mensal do Fidelity High Income Fund (FAGIX) com uma média móvel de oito meses. A FAGIX está atualmente acima da média móvel do meio de abril enquanto escrevemos isso, então nós não sabemos qual será o sinal final até o final do mês. Os pontos verdes e vermelhos no painel inferior mostram os pontos de entrada (verde) e saem (vermelho) para a estratégia EMA de oito períodos. O último sinal no FAGIX foi uma compra no final de janeiro de 2012 (encerrado no gráfico). FIGURA 11: TC2000, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. As colunas da lista de observação à esquerda mostram o símbolo, o preço mais recente e a variação percentual mensal para cada fundo na lista de títulos de alto rendimento. Há também duas colunas de varredura que exibem verificações verdes se o fundo estiver acima do SMA de oito meses e marcas de seleção vermelhas se estiver abaixo do SMA de oito meses. Visite o TC2000 para uma versão gratuita do TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. worden NINJATRADER: MÉDIA MUDRE SIMPLES DE OITO BARRAS Implementamos BondSMAStrategy, que é discutido em Brooke Gardnerrsquos ldquo Obtendo Obrigações de Alto Rendimento Usando ETFs rdquo nesta edição, como uma estratégia automatizada disponível para download no ninjatraderSCJune2012SC. zip . Uma vez que o itrsquos tenha sido baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File rarr Utilities rarr Importar NinjaScript e selecionar o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior. Você pode revisar o código-fonte da estratégia, selecionando o menu Ferramentas rarr Edite o NinjaScript rarr Strategy dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecione ldquoBond-SMAStrategy. rdquo. O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que lhe proporciona o melhor desempenho possível . Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 12. FIGURA 12: NINJATRADER, MÉDIA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE SÉRIE DE NOITE. Esta captura de tela mostra o BondSMAStrategy, com configurações de backtest e gráfico aplicado a uma série mensal de Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX). MdashRaymond Deux amplificador Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECÇÃO: MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE NOITE Em seu artigo ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo nesta edição, o autor Brooke Gardner descreve como aplicar uma média móvel simples para títulos de alto rendimento para evitar Grandes remessas. Usando o Tradecisionrsquos Strategy Builder, você pode recriar a estratégia de SMA de oito períodos, da seguinte forma: Para importar a estratégia para a Tradecision, visite a área ldquoTradersrsquo Dicas do TASC Magazinerdquo em tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm. A figura 13 mostra a implementação de uma tabela de exemplo. FIGURA 13: TRADECÇÃO, MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE OITO MESES. Aqui, você vê uma média móvel simples de oito meses em um gráfico mensal da FAGIX com sinais de compra de amplificação marcados no gráfico. SHARESCOPE: SIMPLES MOVIMENTANTES O script curto wersquove preparado com base em ldquoTrading High-Yield Bonds Usando ETFs rdquo por Brooke Gardner nesta edição cores barras ou velas com base em se eles estão acima ou abaixo de uma média móvel especificada. A configuração padrão é uma média móvel simples de 20 períodos, mas isso pode ser alterado ao carregar o script. Wersquove também permitiu a utilização de uma ampla gama de tipos de média móvel: simples, exponencial, ponderado, triangular, VHF variável, CMO variável e VIDYA. A média móvel desenhada no gráfico na Figura 14 mostra os pontos de cruzamento. FIGURA 14: SHARESCOPE, MOVIMENTANDO MÉDIA. O script ShareScope protege barras ou velas com base em se estarem acima ou abaixo de uma média móvel especificada. Este gráfico mostra os pontos de cruzamento. O código para o script ShareScope é mostrado abaixo. TRADESIGNAL: MÉDIA MUDANÇA SIMPLES DE OESTE Os indicadores descritos em ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo por Brooke Gardner nesta edição podem ser usados com nossa ferramenta de gráficos online na tradesignalonline. Basta verificar a seção Infopedia para o nosso léxico. Você verá o indicador e as funções lá, que você pode disponibilizar para sua conta pessoal. Clique nele e selecione ldquoopen script. rdquo O indicador estará imediatamente disponível para aplicar em qualquer gráfico que desejar. Veja a Figura 15. FIGURA 15: TRADESIGNAL ONLINE, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Aqui, a estratégia de crossover MA de oito períodos é mostrada em um gráfico diário da Amazon. NAVIGADOR DE COMÉRCIO: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE OITO BARRA Aqui vamos demonstrar como recriar a estratégia discutida no artigo de Brooke Gardnerrsquos nesta edição, ldquoTrading Obrigações de alto rendimento usando ETFs. rdquo A estratégia é fácil de recriar e testar no Trade Navigator. Para este exemplo, usaremos o símbolo PCF (Putnam High Income Bond Fund). Vá para a guia Estratégias na caixa de ferramentas do Traderrsquos. Clique no botão ldquo Novo rdquo. Clique no botão rdquo da Nova regra de ldquo. Para configurar a regra de entrada longa. Insira o seguinte código: Configure a ação para ldquo Entrada longa (Buy) rdquo e o tipo de ordem para ldquo Market. rdquo Clique no botão Salvar. Digite um nome para a regra e clique em OK. Repita essas etapas para a regra de entrada curta, usando o seguinte código: Configure a ação para ldquo Entrada curta (VENDER) rdquo e o tipo de ordem para ldquo Market. rdquo Certifique-se de configurar a opção ldquo Permitir as entradas para inverter a opção rdquo na guia Configurações em A tela Estratégia. Salve a estratégia clicando no botão Salvar, digite um nome para a estratégia e clique em OK. Você pode testar sua nova estratégia clicando no botão Executar para ver um relatório ou você pode aplicar a estratégia a um gráfico para uma representação visual de onde a estratégia colocaria trades ao longo do histórico do gráfico. Genesis tornou esta estratégia um arquivo para download especial para o Trade Navigator. Clique no ícone do telefone azul no Trade Navigator, selecione ldquo Baixe o arquivo especial, rdquo digite ldquo SC201206 rdquo e clique no botão Iniciar. MdashMichael Herman Genesis Financial Technologies TradeNavigator UPDATA: MÉDIA MOVENTE SIMPLES DE OITO A nossa TA Tradersrsquo Este mês é baseado em ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo por Brooke Gardner. No artigo, Gardner propõe uma abordagem sistemática para a negociação de fundos de títulos de alto rendimento, o que reduz a magnitude das cobranças e a volatilidade dos retornos iniciando negociações longas quando o preço supera a média histórica e iniciando negociações curtas quando o preço supera a média histórica . O código Updata para este sistema está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu Personalizado e na Biblioteca do sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um firewall podem colar o código mostrado abaixo no editor personalizado do Updata e salvá-lo. Veja a Figura 16. FIGURA 16: UPDATA, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING MÉDIA. Este gráfico mostra o FAGIX Bond ETF mensal. O painel inferior mostra a curva de equidade resultante do sistema quando uma média de oito períodos é utilizada. TRADING BLOX: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE In ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs rdquo in this issue, author Brooke Gardner presents a simple timing method using an eight-month simple moving average (SMA) to exit long positions in the popular mutual fund Fidelity High Income Fund (FAGIX). The concept behind the strategy is to compare the monthly closing price to the moving average and to buy amp hold until the price stays above the SMA. When the price breaks below the SMA, exit the position. This trading strategy can be simply implemented in Trading Blox: Create a new Blox (Entry, Exit, Money Manager) In it, define the Parameters: movingAveragePeriod, (number of months to be used to calculate the SMA) Define the Indicator: movingAverage (standard Trading Blox indicator calculation) and point it to use the movingAveragePeriod parameter. Define the Entry logic in the ldquoEntry Ordersrdquo script of the block: Define the Exit logic in the ldquoExit Ordersrdquo script of the block: Define the Position Sizing in the ldquoUnit Sizerdquo script of the block: The code to implement this simple trading strategy in Trading Blox can be downloaded from automated-trading-systemfree-code . Here is a set of results from a Trading Blox simulation (Figure 17) run using the code and historical data for FAGIX (adjusted for splits and dividends) from data provider CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT ). FIGURE 17: TRADING BLOX, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE SYSTEM ON RECENT DATA. This graph shows the systemrsquos equity curve and drawdowns for the period 2003ndash11. Itrsquos interesting to see how this system would have performed in a different market environment. Next is an additional set of results from earlier periods for FAGIX: As you can see, the results are not quite as good as in recent times. See Figure 18. FIGURE 18: TRADING BLOX, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE SYSTEM OVER A DIFFERENT PERIOD. This shows the system equity curve and drawdowns for an earlier period, 1990ndash2002. Finally, Trading Blox allows us to test the impact of the length of the moving average to check the robustness of the strategy to parameter values. Testing over the whole set of historical data, we vary the SMA length parameter from two months to 24 months. Figure 19 shows a summary result of this stepped test, showing the evolution of the MAR ratio (CAGRMaxDD) as a function of the SMA length. FIGURE 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. This shows the evolution of MAR ration as a function of SMA length (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE The article in this issue by Brooke Gardner, ldquoTrading High-Yield Bonds Using ETFs, rdquo demonstrates a simple, straightforward, trend-following approach. By varying the simple moving average (SMA) period, we can see the relative effects on the buy and sell signals. See Figure 20. FIGURE 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of FAGIX (monthly) with an eight-period simple moving average and buysell indications. I have prepared an Excel macro to assist you when you update the InputData tab from a downloaded history file (or change to an entirely new symbol). See the Notes tab of the spreadsheet for details. The spreadsheet is downloadable by clicking here . Originally published in the June 2012 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Todos os direitos reservados. copy Copyright 2012, Technical Analysis, Inc.
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